由《銀行家》雜志社主辦的“2022中國金融創(chuàng)新論壇暨中國金融創(chuàng)新成果線上發(fā)布會”于2022年9月26日在北京舉行，本屆中國金融創(chuàng)新論壇以“數字化金融創(chuàng)新：服務實體經濟和產業(yè)振興”為主題，聚焦數字化進程與實體產業(yè)振興，邀請金融業(yè)業(yè)界權威專家和行業(yè)精英交流經驗、分享智慧，共同探討銀行業(yè)如何用數字化創(chuàng)新服務實體經濟。中國建設銀行風險管理部總經理王勇出席論壇并發(fā)表了主旨演講。
風險管理能力是金融機構的核心競爭力，大型商業(yè)銀行更是如此。外部形勢越是錯綜復雜，越是需要風險管理在服務實體經濟和支持業(yè)務高質量發(fā)展中發(fā)揮更大作用。在此背景下，風險管理能力要走在業(yè)務發(fā)展曲線之前，進一步實現能力升維，要從系統思維、客戶思維、創(chuàng)新思維三個方面深化全面主動智能的現代化風控體系，提高風險管理的政治性、人民性和專業(yè)性。
堅持系統思維，牢固樹立全面風險管理理念，提升風險管理的政治性
構建點、線、面、體、時空、系統六維系統思維框架，防范化解金融風險，特別是防范系統性金融風險是金融工作的根本任務，也是金融工作的永恒主題。單一風險事件和客戶的風險點是風險管理的起點，風險管理必須聚焦具體事件，強化風險分析，在聚焦的過程中學會看它的上下游和關聯關系，繪制風險傳導路徑圖，此為風險管理的脈絡線。由風險傳導路徑關注具體的行業(yè)和領域，形成由點及面、舉一反三的分析研判，此為風險管理的面。多個風險面以及彼此的關聯關系，形成了圍繞風險點的有機整體，此為風險管理的體。觀察經濟體在不同時間、空間的不同風險狀況及其變化，此為風險管理的時空維度。最后從宏觀視角觀察微觀風險，系統性地觀察各經濟主體之間的博弈關系，要識人所未見，堅持系統思維的方式，在全面風險管理框架下，重檢前述六個維度的風險分析結論，跳出風險管風險，此為風險管理的六維空間。
牢固樹立全面風險管理理念是應對當前復雜嚴峻外部形勢的根本之策。當前風險點、風險源、風險形態(tài)明顯增多，各類風險相互交織，風險的傳染性、關聯性比以往任何一個時期都更強，必須進一步強化全面風險管理。風險管理要覆蓋所有風險，將所有潛在風險、新型風險、突發(fā)風險事件都納入風險管理的視野。同時，風險管理要覆蓋所有業(yè)務，對銀行的各類表內外業(yè)務，要站在金融體系的視角全面管理風險，打造總分行、境內外、母子公司、集團一體化的風險防控能力，要堅持實質重于形式和穿透原則，加強集團內風險信息共享，確保風險管理不留死角。
堅持客戶思維，主動服務市場主體的金融需求，提升風險管理的人民性
一是從GDP收入法來認識風險管理主動服務市場主體的必然性。GDP收入法主要從市場主體的角度反映勞動力、土地、資本等生產要素的回報。從微觀上看，一個城市或一個經濟體的GDP，應該等于它所轄的企業(yè)所創(chuàng)造的GDP的總和。風險管理要回歸客戶本源，強化客戶中心理念，做好各類市場主體及其所在行業(yè)相關業(yè)務、關聯主體等的風險識別和化解。在這一過程中，做好集團一體化的風險管理，既是給客戶提供綜合金融服務的必然要求，也是防范化解風險的必然要求。二是主動探索普惠金融、科技型企業(yè)、ESG相關企業(yè)等相關市場主體的商業(yè)可持續(xù)之路。三是提升客戶風險的敏感性、前瞻性和響應速度。
堅持創(chuàng)新思維，推進智能風控升維工程，提升風險管理工作的專業(yè)性
一是風控創(chuàng)新要具有一定的前瞻性。銀行經營要以風控能力為邊界，但這個邊界不是僵化或固化的，管理者可以隨著形勢、目標的變化適時、適度調整，這要求風控走在業(yè)務發(fā)展曲線之前，成為可持續(xù)發(fā)展的護城河。要具備這一能力，需要商業(yè)銀行風險管理不斷創(chuàng)新、迭代、升維，成為應用金融科技和數據資產的最前沿。二是要積極培育適應新金融的智能風控能力。三是正確認識風險管理的變與不變。數字經濟時代風險管理的本質和邏輯沒有改變，外部經濟形勢、市場環(huán)境、客戶需求、技術工具在變，銀行要適應變化，擁抱數字經濟和金融科技，同時還要回歸常識，不能只依賴模型，要人機結合，線上線下相結合，不斷提升、完善智能化風險管理水平。模型風險對銀行業(yè)務的影響面巨大，當前銀行處于數字化轉型過程中，尚未形成模型需求、驗證、評審、退出的統籌，數據風險、欺詐風險和模型風險共生交織，要切實加強模型風險管理，防范模型不當使用、濫用的風險。
王勇系中國建設銀行風險管理部總經理
責任編輯：孫 爽
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文章刊發(fā)于《銀行家》雜志2022年第9期「銀行家論壇」欄目
本文首發(fā)于微信公眾號：銀行家雜志。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
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