11月6日，中國人民銀行央次公布銀行業(yè)壓力測試結(jié)果，測試的銀行自去年1171家增至1550家，測試項目由2項擴展至3項。
央行在《中國金融穩(wěn)定報告（2020）》披露了銀行業(yè)壓力測試結(jié)果。央行稱，受新冠肺炎疫情影響，2020年國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險上升。在充分考慮疫情對經(jīng)濟不利沖擊的基礎(chǔ)上，選取1550家銀行業(yè)金融機構(gòu)開展壓力測試，將測試窗口延長至3年，設(shè)置極端壓力情景，增加受疫情沖擊較大領(lǐng)域測試內(nèi)容，充分評估銀行體系在多種“極端但可能”不利沖擊下的穩(wěn)健性狀況。
此前，2019年11月，央行發(fā)布金融穩(wěn)定報告（2019）稱，2019年上半年央行選取1171家銀行開展壓力測試，30家參試銀行整體抗沖擊能力較強，而信用風(fēng)險是主要風(fēng)險來源。
在去年的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)壓力測試擴展至3項，包括：償付能力宏觀情景壓力測試、償付能力敏感性壓力測試和流動性風(fēng)險壓力測試。
參試銀行共1550家，資產(chǎn)規(guī)模合計占銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模的78%，包括6家大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、98家城市商業(yè)銀行、534家農(nóng)村商業(yè)銀行、268家農(nóng)村信用社、8家農(nóng)村合作銀行、573家村鎮(zhèn)銀行、12家民營銀行和39家外資法人銀行。
30家參試銀行整體資本充足水平較高
根據(jù)央行披露表示，宏觀情景壓力測試結(jié)果顯示，30家參試銀行整體資本充足水平較高，總體運行穩(wěn)健。
截至2020年第一季度末，30家銀行整體資本充足率15.07%。輕度沖擊下，2020年末資本充足率降至13.12%，2022年末升至14.01%；中度沖擊下，2020年末資本充足率降至12.69%，2022年末升至12.97%，均高于10.5%的監(jiān)管要求，表明30家參試銀行整體對宏觀經(jīng)濟沖擊具有較強的抵御能力。在極端沖擊下，30家銀行整體資本充足率在2020年末將大幅降至9.61%，在不考慮外源資本補充的情況下無法滿足監(jiān)管要求。
參試銀行個體風(fēng)險抵御能力有所差異。在輕度、中度、極端沖擊下，2020年末分別有10家、13家、21家銀行未通過測試，經(jīng)由兩年的利潤留存補充資本，2022年末輕度和中度沖擊下未通過測試銀行家數(shù)將分別降至4家和8家，極端沖擊下，未通過測試的銀行僅靠利潤留存無法滿足資本充足率的監(jiān)管要求。若不考慮2.5%的儲備資本要求，在輕度、中度和極端沖擊下，2020年末未通過測試的銀行家數(shù)將分別降至2家、5家和15家。
信用風(fēng)險是影響參試銀行資本充足水平的主要因素。
在輕度、中度、極端壓力情景下，參試銀行貸款質(zhì)量將惡化，不良貸款率大幅上升。若不考慮不良貸款處置，在輕度沖擊下，2020年、2021年、2022年末不良貸款率升至4.90%、5.49%、6.73%；在極端沖擊下，未來三年末不良貸款率升至10.65%、12.45%、13.36%。銀行需增加貸款損失準備計提，資本充足水平將受到較大影響市場風(fēng)險對參試銀行資本充足水平影響有限。極端情景下，受短期市場利率下行影響，2020年存款利率下降43個基點，其他付息負債和生息資產(chǎn)利率將下降145個基點，參試銀行整體凈息差將從2020年第一季度末的2.05%降至2020年末的1.67%，導(dǎo)致整體資本充足率下降0.32個百分點；參試銀行持有的債券估值上升，使得整體資本充足率上升0.19個百分點。匯率變化對參試銀行整體資本充足率影響較小。
充足的撥備水平和穩(wěn)定的盈利能力有效緩解資本下降壓力。2020年第一季度末，30家參試銀行整體撥備覆蓋率224.4%，遠高于監(jiān)管要求。2020年第一季度末，30家參試銀行整體資產(chǎn)利潤率1.01%，高于銀行業(yè)平均水平。在輕度和中度沖擊下，分別有6家和5家銀行，雖2020年未通過測試，但依靠自身盈利補充資本，在2022年末資本充足水平恢復(fù)至監(jiān)管要求以上。
敏感性壓力測試
央行披露，截至2020年第一季度末，1550家參試銀行各項貸款余額127.19萬億元，整體不良貸款率1.7%，整體資本充足率14.73%。其中，30家大中型銀行和1520家中小銀行各項貸款余額分別為107.24萬億元和19.95萬億元，整體不良貸款率分別為1.46%和2.99%，整體資本充足率分別為15.07%和12.76%。
大中型銀行對整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的抵御能力較強，部分中小銀行的抵御能力較弱。對于30家大中型銀行，在整體信貸資產(chǎn)風(fēng)險壓力測試中，整體資本充足率均滿足10.5%的監(jiān)管要求，有較強的信貸風(fēng)險抵御能力。對于1520家中小銀行，若不良貸款率分別上升100%、200%、400%，則整體資本充足率分別降至11.54%、9.51%、5.16%，分別有589、786、977家未通過壓力測試，其資產(chǎn)占參試中小銀行資產(chǎn)的23.55%、40.30%、62.56%；若50%、100%的關(guān)注類貸款轉(zhuǎn)移至不良，則整體不良貸款率分別升至5.53%、8.06%，資本充足率分別降至11.84%、10.14%，分別有579、716家未通過，對應(yīng)資產(chǎn)占比20.87%、34.61%。測算表明，1520家中小銀行現(xiàn)有撥備和資本水平可支撐其整體不良貸款率上升4.55個百分點至7.54%，仍可達到撥備覆蓋率100%、資本充足率10.5%。
疫情對部分行業(yè)影響較大，對參試銀行資本充足水平造成一定負面影響。若批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)中小微企業(yè)50%的正常貸款劣變?yōu)椴涣假J款，1550家參試銀行整體不良貸款率上升至4.44%，資本充足率從14.73%下降至13.08%，下降1.65個百分點。若進出口企業(yè)50%的正常貸款劣變?yōu)椴涣假J款，參試銀行整體不良貸款率升至6.46%，資本充足率降至11.51%，下降3.22個百分點。若全部中小微企業(yè)不良貸款率上升400%，參試銀行整體不良貸款率升至5.28%，資本充足率下降至12.44%，下降2.29個百分點。
客戶集中度、表外業(yè)務(wù)、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)貸款等領(lǐng)域風(fēng)險值得關(guān)注。若最大5家非同業(yè)集團客戶違約（損失率60%），參試銀行整體資本充足率下降至11.89%，下降2.84個百分點。若15%的表外業(yè)務(wù)發(fā)生墊款（保證金比例50%），參試銀行整體資本充足率下降至12.33%，下降2.40個百分點。若地方政府債務(wù)相關(guān)資產(chǎn)不良率上升15個百分點，參試銀行整體資本充足率下降至12.45%，下降2.28個百分點。若房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率增加15個百分點、購房貸款不良率增加10個百分點，參試銀行整體資本充足率下降至12.7%，下降2.03個百分點。
流動性風(fēng)險壓力測試
參試銀行流動性承壓能力整體較強。流動性風(fēng)險壓力測試考察未來7天、30天和90天三個時間窗口下，壓力因素對銀行資產(chǎn)負債現(xiàn)金流缺口的影響。
測試結(jié)果顯示，參試銀行流動性整體充裕，1550家參試銀行輕度和重度壓力測試通過率分別為94.90%和91.87%，較2019年分別上升2.59和5.45個百分點。其中，輕度情景下，30家大中型銀行全部通過測試；重度情景下，有6家銀行未通過測試，好于2019年測試結(jié)果。
同業(yè)依賴高的銀行流動性承壓能力較差。測試對同業(yè)資金設(shè)置了高于一般性存款的流失率。從測試結(jié)果看，未通過測試的銀行對同業(yè)資金依賴較高，流動性壓力較大，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、流動性風(fēng)險管控等方面需重點關(guān)注。
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